11月株式市場の傾向(日経225銘柄)

11月は、株価が下がりやすい傾向があります。今回は、下がりやすい相場の中、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することが出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、11月の株式市場について検証していきます。10月末に日経平均採用銘柄(225銘柄)を購入し、11月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】

システムトレードの達人

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勝率: 42.75 %
勝ち数: 2,029 回
負け数: 2,717 回
引き分け数: 60 回

平均損益(円): -2,917 円  平均損益(率): -1.46 %
平均利益(円): 16,377 円  平均利益(率): 8.19 %
平均損失(円): -17,390 円  平均損失(率): -8.70 %

合計損益(円): -14,020,745 円  合計損益(率): -7,010.55 %
合計利益(円): 33,229,066 円  合計利益(率): 16,615.00 %
合計損失(円): -47,249,811 円  合計損失(率): -23,625.55 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.703
平均保持日数: 27.46 日

以上が、11月の株式市場の傾向(日経平均225銘柄)の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は42.75%、平均損益は-1.46%となっています。勝率が5割を切っており、1トレードあたりの平均損益がマイナスとなっていることから、11月の日経平均採用銘柄は、下がりやすい傾向があると言えるでしょう。なお、全銘柄を対象とした検証は、「11月株式市場の傾向は?」で取り上げていますので、こちらもあわせてご覧ください。

今回の検証で、日経平均採用銘柄(225銘柄)は11月相場では下がりやすい傾向があることが確認できました。では、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある11月で、特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介したいと思います。

11月低成績ランキング

システムトレードの達人

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上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低い銘柄のランキングです。今回は、勝率が35%以下の銘柄をご紹介しています。低成績ランキング上位の銘柄を確認すると、

【百貨店関連銘柄】
<8233>高島屋【勝率:25%】
<3086>J.フロント リテイリング【勝率:28.57%】
<9007>小田急電鉄【勝率:30.43%】
<3382>セブン&アイ・ホールディングス【勝率:33.33%】
<3099>三越伊勢丹ホールディングス【勝率:33.33%】

といった銘柄があげられます。これらの銘柄の特徴は、「百貨店関連銘柄」です。百貨店関連の銘柄は、事業の特性上、年末商戦がある12月に1年で一番の売上を計上します。11月は年末商戦の先行きの不透明感から、投資家はリスク回避を目的とした売りが出やすく、株価が下がりやすい傾向があるといえるでしょう。

業種や個別銘柄は、月によって、株価が上がりやすい月と、下がりやすい月があります。今回のように簡単な検証をすることで、11月の投資戦略を考える上での、有効な判断材料の1つになることでしょう。なお、11月は株式市場全体が軟調に推移しやすい傾向がある中で、過去の勝率が低い銘柄をトレードするよりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えることができることでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、カンよりもはるかに信ぴょう性が高いものです。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。

※All Aboutより転載